Na filmovém plátně se Lena Headey objevila ve svých sedmnácti letech, a to v mysteriózním dramatu Vodní svět (1992), kde hrála jednu z hlavních postav. Od té doby šla z role do role, ať už ve filmu, tak v televizi. Diváky u obrazovek si získala rolí Sarah Connor v seriálu Terminátor: Příběh Sáry Connorové. Z filmů za zmínku stojí mj. Kniha džunglí, Posedlost s Gwyneth Paltrow, horor Střepy v hlavě, válečný akčňák Rudý baron, fantasy 300:Vzestup říše či thriller Probuzená posedlost.
Největší rolí Leny Headey je královna Cersei Lannister ve Hře o trůny, výpravném a velmi úspěšném fantasy seriálu z produkce HBO, který vychází z knižní předlohy George R.R. Martina. Seriál má několik pokračování.
Kritici Leny Headey skvěle hodnotili za film Aberdeen, za nějž získala Silver Iris Award za nejlepší ženský herecký výkon na Evropském filmovém festivalu v roce 2001 v Bruselu. Opakovaně byla nominována na Saturn Award za nejlepší ženský herecký výkon.
LEANA HEADEY A MÓDNÍ HOROR NA EMMY
Od dětství se Lena Headey věnovala baletu. Přála si ale být kadeřnicí. To by se však zřejmě nedostala do náruče tolika slavných mužů. Zasnoubena byla s herci Johnnym Cicco a později s Jasonem Flemyngem, s nímž natáčela Knihu džunglí. Posléze randila s brazilským modelem Marcosem Dominou. Ale ani tento vztah nevydžel. Při práci na seriálu Hra o trůny se setkala s kolegou Jeromem Flynnem, který v něm hraje žoldnéře Bronna. I tento vztah neskončil šťastně, což se odrazilo i na natáčení – nezvládli být spolu na place. V květnu 2007 si Lena Headey vzala hudebníka Petera Poul Loughrana, s nímž má syna Wylieho Elliota Loughrana (narozen 31. března 2010). I tenhle svazek zkrachoval, od roku 2011 žili odděleně, v prosinci 2013 se dočkali rozvodu. Své druhé dítě, dceru Tallulah Kiarra Headey, britská kráska porodila 10. července 2015. Mezi jaké matky patří je Lena Headey? ČTĚTE ZDE
Hereččino tělo zdobí řada tetování, mj. květiny na zádech, své jméno v thajštině má na paži či citát na boku. V rolích, kde se pomalované partie nehodí, vše nežádoucí překryje make-up.