Studoval historii na Christ's College v Cambridgi, kde se zapojil do univerzitního dramatického spolku. V roce 1998 Sasha Baron Cohen vytvořil postavu Aliho G, satirického rappera ze Staines v Middlesexu.
Na Oscara byl Sasha Baron Cohen nominován v kategorii Nejlepší adaptovaný scénář v roce 2007 za komedii Borat: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu a v roce 2021 za pokračování s názvem Boratův navázaný telefilm.
Sasha Baron Cohen dostal dva Zlaté glóby, a to v kategorii Nejlepší herec - komedie/muzikál za své výkony v již zmíněných snímcích Borat: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu a Boratův navázaný telefilm.
Tato cena Sashovi Baronu Cohenovi unikla za vedlejší roli v historickém dramatu Chicagský tribunál.
Mezi nominace na Zlatý glóbus Sashi Barona Cohena patří role úředníka přeškoleného na špióna Massadu, který se v 60. letech 20. století vydá do Sýrie na mnohaletou nebezpečnou misi v seriálu Agent (The Spy).
Objevil se v řadě dalších filmů, např. Diktátor, Talladega Nights, Sweeney Todd nebo Les Misérables. Hlavní roli agenta Sasha Baron Cohen ztvárnil také v seriálu Who Is America?
V roce 2010 se Sasha Baron Cohen oženil s australskou herečkou Islou Fisher. Mají tři děti.